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Se denota como X ~ N(μ, σ2), donde el rango de los parametros es -∞ < μ < ∞ y σ > 0.
Esta distribución tiene las siguientes caracteristicas:
f(x, μ, σ) = 
f(x, μ, σ) ≥ 0 y  f(x, μ, σ)dx = 1
E(X) = μ; V(X) = σ2
P(a ≤ X ≤ b) =  f(x, μ, σ)dx
Distribución normal estándar Si los parametros son μ = 0 y σ = 1, tenemos una distribución normal estándar, donde Z es la variable aleatoria normal estandar. Y se calcula como z = (x - μ) / σ
pdf = f(z; 0, 1) = 
La cdf de Z es: P(Z ≤ z) = Φ(z) =  f(y; 0, 1)dy
Función Generadora de Momentos: 
Percentiles De una distribucion normal arbitraria (no estándar): (100p)avo percentil = μ + [(100ρ) para normal estandar]·σ
De la distribución normal estándar: zα es el valor para el que a del area bajo la curva z que esta a la derecha de zα. zα es el 100(1 – α)avo percentil normal estándar.
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